期權組合
期權組合(Combined Option)
什么是期權組合
期權組合是實物期權組合的簡稱，是將期權進行改造重組，在發行時間、數量、價格和方式上作以組合，形成新的金融工具．以達到規避風險、保值增值的目的。
期權組合的分類
- 跨式組合
(1)買入跨式期權
(2)賣出跨式期權
- 寬跨式組合
(1)買入寬跨式期權
(2)賣出寬跨式期權
- 條式組合
- 帶式組合
期權組合策略的作用
(1)杠桿作用，看漲期權就可以說是一種放大的股票投資;
(2)保險作用，尤其是利用套期保值來保護標的資產;
(3)風險管理作用，通過期權與標的資產的組合能為投資者提供應對策略，限定風險。
參考文獻
- ↑ 譚春枝,岳桂寧,謝玉華.金融工程學理論與實務(M).北京:中國農業大學出版社,2008.8.
- ↑ 何曉慶,張麗.淺析期權組合投資策略(J).價值工程，2008年第一期.
